מילאן פתחה את עונת 2015/16 ברגל ימין, לאחר שניצחה הערב (שני) את פרוג'יה 0:2 בסיבוב השלישי של הגביע האיטלקי.
קייסוקה הונדה היפני כבש את השער הראשון כבר בדקה ה-10, ובכך הפך זו העונה השניה ברציפות לשחקן שכובש את שער הבכורה הרשמי של מילאן. לואיז אדריאנו, הברזילאי שהגיע משחטאר דונייצק, הוסיף את השני בבכורה שלו בדקה ה-27. גם קרלוס באקה רשם הופעה ראשונה בסן סירו, כמו המאמן סינישה מיכאלוביץ'.
מילאן נאלצת להשתתף בסיבוב השלישי של הגביע משום שסיימה במקום העשירי בעונה שעברה; באיטליה מקבלות שמונה הראשונות בסרייה A כרטיס ישיר לשלב שמינית הגמר, שמתקיים בדצמבר, ויתר הקבוצות מהליגה הבכירה מוגרלות כבר לסיבוב השלישי שנערך לפני פתיחת העונה. על מנת להיכנס להגרלת השמינית, תיאלץ מילאן לשחק גם בסיבוב הרביעי, שייערך בדצמבר. הפעם האחרונה שבה סיימו הרוסונסרי מחוץ לשמונה הגדולות הייתה בעונת 1996/97.